Conscientes de la relevancia los riesgos financieros que afrontan las instituciones financieras en épocas turbulentas como las que vivimos actualmente, el curso tiene como objetivo conocer y practicar las metodologías avanzadas en la gestión de riesgos financieros, así como su uso práctico: series de tiempo, simulación de Monte Carlo y optimización con restricciones. Se analizarán temas como la utilidad de las series de tiempo en riesgos financieros, la aplicación de series de tiempo y optimización a portafolios de inversión, los nuevos avances en la gestión del riesgo de liquidez, la simulación de incumplimientos en riesgo de crédito, y el cálculo del VaR operacional.
Miembros del Directorio, Comités y Alta Gerencia; gerentes generales o de área; responsables de áreas de riesgos financieros (crédito, mercado, liquidez, operacional), auditoría interna, cumplimiento normativo; así como principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y créditos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titularizadoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general.