Durante el curso se buscará que los participantes comprendan paso a paso y de modo práctico, los principales modelos utilizados en la teoría de series de tiempo y su aplicación en Riesgos de Mercado y Liquidez, para lo cual se hará una introducción a las series de tiempo y su uso para la estimación de modelos de precios y depósitos monetarios, así como en los portafolios de inversión. De igual modo, se analizará el VAR correlacionado en Riesgo de Mercado y el cálculo del mismo por diferentes métodos.  También se efectuará el cálculo del VAR de Liquidez diversificado y no diversificado mediante método paramétrico, simulación histórica y simulación de Monte Carlo, para finalizar con una revisión de la utilidad de los modelos RiskMetrics (EWMA) y GARCH en Riesgo de Liquidez. Para mayores detalles, ingrese al folleto del curso, donde encontrará el programa temático, enfoque metodológico, expositor y procedimiento para la inscripción de participantes