El objetivo del curso es proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para interpretar y aplicar conceptos clave en el análisis de riesgo de crédito, incluyendo la diferencia entre PD Point in Time y PD Through the Cycle, la construcción de modelos de Scoring y la evaluación de su precisión, así como la estimación de Probability of Defaults (PD) en casos de incumplimiento futuro. Además, se busca capacitar en la elaboración de modelos de ratings sencillos, la utilización de simuladores para la estimación de incumplimientos de crédito y el cálculo del VAR de crédito bajo diferentes condiciones de riesgo. También se abordará la distinción entre capital y provisión, y cómo y cuándo aplicar cada uno en la gestión de riesgos.